Volatility Strategies

Le volatility strategies con cui investiamo sulla curva del contango del vix assecondano il bias del mercato e sono caratterizzate da drawdown contenuti. Nessuna di esse è stata sviluppata per individuare i massimi o i minimi di mercato, piuttosto l’attenzione è stata indirizzata alla regolarità dei rendimenti (spesso la percentuale di trade vincenti è maggiore del 70%). Naturalmente, a fianco delle operazioni vincenti ce ne saranno altre negative. Sarà quindi necessario rispettare rigorose regole di money management. Non possiamo permettere che movimenti contrari alle nostre posizioni ci mettano in difficoltà, né materialmente né psicologicamente. 

Vediamo l’equity line di alcune delle nostre strategie. 

VOLATILITY STRATEGIES

Il VXZ è uno strumento che perde valore quando (molto spesso) i futures del VIX F3 e F4 (terza e quarta scadenza) si trovano in Contango. Si tratta di un mercato che perde valore lentamente e che, nei momenti di alta volatilità, è meno violento di mercati come il VXX o l’XIV. La nostra strategia, forse la migliore per iniziare il trading sulla curva del Contango, fa poche operazioni ed ha drawdown molto contenuti.

vxz - VOLATILITY ETF STRATEGIES
Trading System VXZ

Ecco il re del trading sulla curva del Contango: il VXX. La nostra strategia, una di quelle che utilizziamo sul VXX, riesce ad ottenere profitti importanti a fronte di rischi contenuti. Il risk management (la gestione della posizione) è pesato per un mercato con swing lenti e movimenti controtrend più violenti.

VXX - VOLATILITY STRATEGIES
Trading System VXX

In modo grossolano l’XIV può essere considerato lo specchio del VXX. Tra i mercati che permettono il trading sulla curva del Contango F1-F2, è quello più performante. L’equity line della nostra strategia ne è la prova.

XIV- VOLATILITY STRATEGIES
Trading System XIV

Quelle mostrate sono soltanto 3 delle 9 nostre strategie di trading sulla curva del Contango che condividiamo nel corso di trading di volatilità. Amiamo utilizzare anche tecniche di money management puro caratterizzate da una gestione dinamica della posizione.

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